Atıf Sayısı
3
Görüntüleme
10
İndirme
3
Bu makale, portföy yatırımlarında bir karar destek sistemi olarak rejim geçişken modellerin ne şekilde kullanılabileceğini gelişmekte olan hisse senedi piyasalarına ait zaman serilerini ve Gauss yazılım programını kullanarak incelemektedir. Yönetim bilişim sistemlerinde, model riskinin minimize edilmesi, karar destek siteminin uygulanacağı problemin net olarak tanımlanması ve bu problemin çözümünde kullanılacak modelin doğru seçilmesi ile mümkündür. Ekonometrik testlerin sonuçları, Ukrayna hariç, gelişmekte olan ekonomilerde hisse senetleri piyasalarında 09/01/2004-13/09/2007 tarihleri arasında, ABD hisse senedi piyasaları ile karşılaştırıldığında kalıcı bir volatilitenin gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Brezilya, Lübnan, ABD (Dow Jones Industrial Average) ve MSCI (Morgan Stanley Composite Index) hisse senedi piyasalarında rejim geçişkenliği ekonometrik olarak karşılaştırmalı incelenmiştir.
This article explores how transitional models can be used as a decision support system in portfolio investments using time series of emerging stock markets and Gauss software program. In management information systems, it is possible to minimize the risk of the model, clearly identify the problem that will be applied by the decision support site and correctly choose the model to be used to solve this problem. The results of econometric tests show that in developing economies except Ukraine, a permanent volatility was observed in the stock markets between 09/01/2004 and 13/09/2007 compared to the U.S. stock markets. In this context, the regime transition in the stock markets of Turkey, Russia, Ukraine, Brazil, Lebanon, the US (Dow Jones Industrial Average) and MSCI (Morgan Stanley Composite Index) has been comparative econometrically examined.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
