Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 31
 Görüntüleme 69
 İndirme 25
BORSA İSTANBUL VE RİSK PRİMİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: VAR VE NARX MODEL
2016
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, risk primini temsil eden Kredi Temerrüt Riski (CDS) ile Borsa İstanbul (BIST) arasındaki etkileşim ve geleceğe dönük güçlü tahminler yapabilmek için uygun sinir ağı modelleri araştırılacaktır. Çalışma kapsamında Türkiye’ye ait 5 yıllık CDS primleri 2010–2015 dönemleri arasında günlük olarak alınmış ve aynı döneme ait menkul kıymet borsa endeksi kapanış değeri (BIST100) ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Vektör otoregresif (VAR) analizi, Granger Nedensellik analizi ve Yapay sinir ağı tabanlı, doğrusal olmayan otoregresif (NARX) modeller kullanılarak veriler analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Granger nedensellik testi, hisse senedi fiyatları ve kredi temerrüt riski arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. NARX model ise 〖MSE〗_Test=0,00059 hata oranı ile çok güçlü bir tahmin modeli olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Relationship Between Istanbul Stock Market and Credit Default Swap: Var and Narx Model
2016
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

We aim in this study, to investigate the relationship between Credit Default Swap (CDS)-Borsa Istanbul (BIST) and Artificial Neural Network (ANN) models to make a strong forecast for the future. For this purpose, collect daily data belong to Turkey that are CDS and BIST100 index for 5 years from 2010 to 2015. To analyses the dataset used VAR, Granger causality and ANN (NARX) model. As a result investigate the double way granger causality relationship between CDS-BIST. After determined the VAR Granger causality way, estimated NARX model. NARX model estimated and determined the very strong model to forecast with 〖MSE〗_Test=0,00059.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler






Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.146
Atıf : 9.758
2023 Impact/Etki : 0.075
Asos Journal