Bu makalenin amacı etkin piyasalar hipotezini Amerika, İngiltere, Türkiye ve Rusya finansal piyasaları için uzun dönemli bağımlılık kapsamında test etmektir. Çalışmada yöntem olarak Dönüştürülmüş Genişlik ve Trendten Arındırılmış Dalgalanma Analizi kullanılmıştır. Veriler günlük frekansta olup Mayıs 2013 ile Mayıs 2015 arası dönemi kapsamaktadır. Sonuç olarak gelişmekte olan ülke borsalarının gelişmiş ülke borsalarına göre daha etkin olduğu bulunmuştur. Bununla beraber uzun hafıza özelliği getirilerden daha fazla oynaklığın göstergesi olan getiri karelerinde görülmüştür.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|