Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
 Görüntüleme 38
 İndirme 16
Menü
Mendeley
Endnote
CONTINUOUS-TIME GARCH (COGARCH) MODELING OF TURKISH INTEREST RATES
2011
Dergi:  
International Journal of Economics and Finance Studies
Yazar:  
Özet:

We proposed a continuous time GARCH known as COGARCH(p,q) model for modeling the volatility of Turkish interest rates. COGARCH (p,q) models have been statistically proven successful in capturing the heavy-tail behaviour of the interest rates . We demonstrate the capabilities of COGARCH(p,q) model by using Turkish short rate. The Turkish Republic Central Bank’s benchmark bond prices are used to calculate the short-term interest rates between the period of 15.07.2006 and 15.07.2008. COGARCH(1,1) model is chosen as best candidate model in modeling the Turkish short rate for the sample period

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
1. DETERMINANTS OF BENCHMARK INTEREST RATE: EVIDENCE FROM TURKISH BOND MARKETS
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. Cryptocurrencies Intraday High-Frequency Volatility Spillover Effects Using Univariate and Multivariate GARCH Models
2022


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. STEEL PRICE MODELLING WITH LEVY PROCESS
2012


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. REEXAMINING OF GARCH MODELS FOR EXCHANGE RATES VOLATILITY
2000


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. KÜÇÜK AÇIK EKONOMİLERDE DÖVİZ KURU İLE FAİZ ORANI ARASINDAKİ OYNAKLIK DEĞİŞ-TOKUŞUNUN KESTİRİMİ: HONG KONG ÖRNEĞİ
2014


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ RİSK ALMA KANALLARI VAR MI?
2014


  Detaylar
 PDF Görüntüle
International Journal of Economics and Finance Studies

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 320
Atıf : 155
Detaylı İncele
International Journal of Economics and Finance Studies