Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 69
 İndirme 30
Menü
Mendeley
Endnote
GARCH MODELLERİ VE VARYANS KIRILMASI: İMKB ÖRNEĞİ
2011
Dergi:  
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

In this study; breaks in stock price volatility are detected with ICSS algorithm which was developed by Inclan and Tiao 1994 After detecting multiple breaks in variance dummy variables are introduced to the variance equation of GARCH 1 1 model to account for the sudden changes in variance We examined daily İMKB U30 return series and found that volatility persistence has considerably dwindled in new GARCH 1 1 model with eight dummy variables Key Words: GARCH Variance Break ICSS Volatility

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
1. Analyzing the Dual Long Memory in Stock Market Returns
2011


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği
2010


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. Markov Regime Switching Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model and Volatility Modeling for Oil Returns
2015


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. Petrol Fiyat Dalgalanmalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye’de Alt Endeksler Üzerine Bir Uygulama
2015


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. VOLATİLİTEDE UZUN HAFIZA VE YAPISAL KIRILMA: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ*
2014


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. MODELLING PRICE DYNAMICS IN TURKISH ELECTRICITY MARKET: LESSONS FROM GARCH ESTIMATES
2017


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Detaylı İncele
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi