Atıf Sayısı
7
Görüntüleme
59
İndirme
33
Abstract Bu çalışmada , reel döviz kuru ile kısa vadeli sermaye hareketleri ve uzun vadeli sermaye hareketleri arasındaki uzun dönem ilişkileri ve kısa dönem dinamikleri yapısal kırılmalar dikkate alınarak Hata Düzeltme (VECM) Modeli ve Vektör Otoregresif (VAR) model çerçevesinde incelenmiştir. Reel döviz kurunda meydana gelecek bir standart sapmalık şok karşısında, kısa vadeli sermaye hareketlerinin uzun vadeli sermaye hareketlerine göre daha uzun süreli tepki vermesi, kısa vadeli sermaye hareketlerinin reel döviz kurundaki dalgalanmalara daha duyarlı olduğunu göstermektedir.
abstract is examined in the framework of the short-term capital movements and long-term relations between long-term capital movements and long-term capital movements in this study and short-term dynamics of the short-term capital movements in the framework of the fault correction andcm model and vector autoregresif in the real currency exchange rate, which occurs in the short-term capital movements in the face of a standard deviation shock, shows that short-term capital movements are more susceptible to fluctuations in the real currency exchange rate
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Ulusal
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley