Görüntüleme
63
İndirme
21
Bu çalışmada Riske Maruz Değer (RMD) yöntemlerinden bahsedilmiş ve varyans-kovaryans yöntemi kullanılarak Down Jones Endüstri Endeksi aylık getiri verileri, 2008 küresel krizinin öncesi sonrası ve kriz dönemi olmak üzere 2002-2007, 2008-2009 ve 2010-2015 olarak üç ayrı dönemde analiz edilmiştir. Hesaplanan riske maruz değer sonuçları yorumlanarak dönemler itibariyle karşılaştırılmıştır. Sonuçta, kriz döneminde portföy riskinin diğer dönemlere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kriz öncesi dönemde portföyün riske maruz değeri, kriz sonrası dönemden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, Markowitz ortalama- varyans modeline göre elde edilen portföyler her dönem için aynı tutularak RMD’lerinin nasıl değişeceği incelenmiş ve çeşitlendirmenin faydasının özellikle kriz dönemlerinde arttığı görülmüştür. Kriz öncesi dönemde, kriz sonrası dönemden daha düşük bir RMD değeri ölçülmüş, kriz döneminde ise çok daha yüksek bir RMD değeri bulunmuştur.
in this study, the value of exposure to risk was mentioned from rmd methods, and using the varyanskovaryans method, the down jones industry index monthly return data was analyzed in three separate periods in 20022007 20082009 and 20102015, including the pre-warm and crisis period, the value of exposure to the calculated risk was interpreted and compared as a result of periods, in the period of crisis, the risk of portfolio was higher than the crisis after the crisis period, as well as markowitz’s average variance model, according to the pre-expected portfolio value of crisis, and how the value of a greater amount of crisis increases in the same period, especially during the period of a reduced value of crises, increased by increasing value of crisis, and increased in a greater period of a higher period of time, and increased by the higher value of crisis, and increased in a higher value of crisis
Makale Detay 
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley