Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 80
 İndirme 31
Menü
Mendeley
Endnote
The Random Walk Hypothesis and Correlation in the Visegrad Countries Emerging Stock Markets
2011
Dergi:  
Romanian Economic Journal
Yazar:  
Özet:

This paper examines the random walk hypothesis in the Visegrad Countries stock market as emerging stock markets. The results both from autocorrelation analysis and unit root tests imply that monthly stock price indices of the Visegrad Countries follow the random walk process. This means that the stock markets of all the Visegrad Countries are efficient in the weak form.By employing cointegration and causality tests, we investigate the long-run and short-run relationships among these markets of the Visegrad countries and interpret the findings in the context of capital market integration.

Anahtar Kelimeler:

0
2011
Dergi:  
Romanian Economic Journal
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
1. Structural Breaks, Long Memory, or Unit Roots in Stock Prices: Evidence from Emerging Markets
2015


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. RE-VISITING THE TURKISH STOCK MARKET EFFICIENCY: EVIDENCE FROM ADAPTIVE WILD BOOTSTRAP TESTING PROCEDURES
2018


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. Testing the weak form of efficient market hypothesis in carbon efficient stock indices along with their benchmark indices in select countries
2016


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. TESTING WEAK AND SEMI-STRONG FORM EFFICIENCY OF STOCK EXCHANGES IN EUROPEAN MONETARY UNION COUNTRIES: PANEL DATA CAUSALITY AND CO-INTEGRATION ANALYSIS
2008


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. TESTING THE WEAK FORM MARKET EFFICIENCY OF BORSA ISTANBUL: AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKISH BANKING SECTOR STOCKS
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. STOCK MARKET INTEGRATION BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES: EMPIRICAL EVIDENCE FROM COINTEGRATION TEST WITH STRUCTURAL BREAKS
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Romanian Economic Journal

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 527
Atıf : 334
Detaylı İncele
Romanian Economic Journal