Özet:

In this study, the impact of foreign currencies; the banking sector of Turkey, will be traced. In this context, the Turkish banking sector balance sheet for the period January 2008 - August 2018 with the "followed receives" account for USD (American Dollar), GBP (British Pound) and JPY (Japan New) currencies for the Turkish Lira; extended Dickey-Fuller test, Johansen matching test, and Granger reasoning test. The results of the tests showed a long-term relationship between the USD and the subsequent loans, and the USD affected the subsequent loans. There is no clear long-term relationship between the GBP and the subsequent loans, but the GBP is found to be the cause of the subsequent loans. JPY has no long-term relationship with the following loans.

Anahtar Kelimeler:

Özet:

Bu çalışmada yabancı para birimlerinin; Türkiye bankacılık sektörünün, takibe düşmüş alacaklarına etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Bu kapsamda Ocak 2008 – Ağustos 2018 dönemlerine ait Türkiye bankacılık sektörü bilançosundan “takipteki alacaklar” hesabı ile USD (Amerikan Doları), GBP (Büyük Britanya Poundu) ve JPY (Japon Yeni) para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları için; genişletilmiş Dickey-Fuller testi, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yapılmıştır. Yapılan testlerin sonuçlarına göre USD ile takipteki krediler arasında uzun dönemli ilişki görülmüş, USD’nin takipteki kredileri etkilediği saptanmıştır. GBP’nin takipteki krediler ile uzun dönemli net bir ilişkisi ortaya koyulamamış; fakat GBP’nin takipteki kredilerin nedeni konumunda olduğu görülmüştür. JPY’nin ise takipteki krediler ile uzun dönemli bir ilişkisi olmadığı görülmüştür.