Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 43
 İndirme 23
Menü
Mendeley
Endnote
VOLATİLİTEDE UZUN HAFIZA VE YAPISAL KIRILMA: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ*
2014
Dergi:  
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

The aim of this paper is to examine validity of the efficient market hypothesis in Borsa İstanbul. Daily returns series are calculated by using daily closing price for BİST100 and BİST30 indices for periods of 1988-2014 and the presence of long memory on the volatility of the returns series is examined by means of Adaptive-FIGARCH (A-FIGARCH) model proposed by Baillie and Morana (2009). Empirical results suggest that there are multiple structural breaks on variance of returns series and A-FIGARCH model outperforms. In addition, it is found evidence in favor of long memory on the conditional variance of returns series and hence it can be said that Borsa İstanbul is not weak form efficient market.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
1. Türkiye Hisse Senedi Piyasası Getiri ve Oynaklığındaki Uzun Dönem Bağımlılık İçin Ampirik Bir Analiz
2014


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. Analyzing the Dual Long Memory in Stock Market Returns
2011


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. RE-VISITING THE TURKISH STOCK MARKET EFFICIENCY: EVIDENCE FROM ADAPTIVE WILD BOOTSTRAP TESTING PROCEDURES
2018


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLER: TÜRKİYE'DEN KANITLAR
2018


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. Stock-return volatility persistence over short and long range horizons: Some empirical evidences
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. Testing the weak form of efficient market hypothesis in carbon efficient stock indices along with their benchmark indices in select countries
2016


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 452
Atıf : 1.849
Detaylı İncele
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi