Citation Number
6
Views
61
Downloands
30
Bu çalışmada Dolar Kuru ile Borsa İstanbul Ulusal 30 Endeksi (BİST-30) ‘nin aylık ve günlük kapanış değerleri arasındaki nedensellik ilişkisi “Granger Nedensellik Testi” ile incelenmiştir. Veri seti olarak 2009:1 (2009 yılının Ocak ayı) 2014:12 (2014 yılının Aralık ayı) dönemlerini içeren aylık ve günlük değerler kullanılmıştır. Aylık getirilerin hesaplanmasında ilgili döneme ait ilk işlem günü kapanış değerleri temel alınmıştır. Çalışma sonunda aylık kapanış değerleri temel alındığında; Dolar Kuru ile BİST-30 Endeksi arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ancak günlük kapanış değerlerine göre Granger Nedensellik Analizi yapıldığında Dolar Kuru’nun %5 ve %10 düzeylerinde BİST-30 Endeksi’nin nedeni olduğu ve Dolar Kurundan BİST-30 Endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
in this study, the exchange was examined with the “granger causative test” between the monthly and daily closing values of istanbul national 30 index bist30. as a data set, the january 201412 of 2009 was used monthly and daily values, including the range bear periods of 2014, and the closing values of the first transaction day of the period related to the calculation of monthly returns were fundamental, the monthly closing values were fundamental at the end of the study, a significant reason between the dry and bist30 index, but according to the daily closing values, the results of the bist30 index were reached, and the only 5-way levels of the bist30 were obtained
Article Detail 
Citation Owners
Similar Articles
Journal Information
Listen Paper
Print This Page
Share
Mendeley