Görüntüleme
6
Finansal piyasalarda finansal çeşitliliğin artması ve üretici sektörde ürün çeşitliliğin artması mevcut piyasaları hem finansman hemde mevcut rekabet koşullarına uyum konusunda yeni arayışlara yönlendirmektedir. Bu doğrultuda çalışmada son çeyrek yüzyılda yaşanan uluslararası finansal mobilite ve artış gösteren finansal rekabetin Türkiye ekonomisinde makroekomik değişkenlerde yarattığı dönüşüm ve seçili makroekonomik değişkenlerdeki bu dönüşümün finansal sektörün en önemli ayağı olanbankacılık sektörü üzerinde ki olası etkileri, 2002M01-2023M03 dönemleri arası, nominal efektif döviz kuru endeksinin, sanayi üreyim endeksinin ve tüketici fiyat endeksinin bankacılık borsa endeksine olası etkileri saptanarak analiz edilmiş ve mevcut değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi ve yönü tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda analize konu olan değişkenlere Phillips-Perron birim kök testi uygulanmış ve test sonuçları ilgili değişkenlerin farklı durağanlık seviyelerinde durağan olduklarını göstermiştir. Bu nedenle değişkenlere ARDL Sınır Testi yöntemi uygulanmış ve yapılan analiz sonuçlarına göre; nominal efektif döviz kuru endeksi ve tüketici fiyat endeksi ile bankacılık borsa endeksi arasında pozitif yönlü ve uzun dönemli ilişkinin olduğunu dolayısıyla ilgili değişkenlerin eşbütünleşik olduğu ancak sanayi üretim endeksi ile bankacılık borsa endeksinin uzun dönemli eşbütünleşik olmadıklarını sonucuna ulaşılmıştır.
The increasing number of financial instruments in the financial markets and the increase in product diversity in the real sector push the relevant markets to new searches in terms of both financing and competitiveness. In this context, in this study, the transformation of the recent global financial mobility and increasing financial competition in the macroeocomic variables in the Turkish economy and the possible effects of this transformation in selected macroeconomic variables on the banking sector, which is the most important pillar of the financial sector, were analyzed by determining the effects of the nominal effective exchange rate index (EERI), industrial production index (IPI) and consumer price index (CPI) on the banking stock exchange index between the periods 2002M01-2023M03 and the direction and degree of the relationship between the relevant variables were tried to be determined. In this context, since the Phillips-Perron unit root test results of the variables included in the analysis are stable at different stationary levels, the ARDL Boundary Test method was performed and the results obtained showed that; It was concluded that there is a positive and long-term relationship between the nominal EERI and the CPI and the banking stock exchange index, therefore the relevant variables are cointegrated, but the IPI and the banking stock exchange index are not long-term cointegrated.
Alan : Ziraat, Orman ve Su Ürünleri; Spor Bilimleri
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
