Bu çalışmanın amacı; Türk Bankacılık sektöründe toplam takipteki kredi tutarı ile Türkiye’nin risk primi arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla Türk bankacılık sektörünün 2005-2015 yılları arsındaki takipteki krediler toplamı ve Türkiye’nin risk primi olarak adlandırılan CDS primleri kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak, VAR Analizi, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması ve Granger Nedensellik Analizi tercih edilmiştir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de CDS primlerinin takipteki krediler üstünde nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yani CDS Primleri Türkiye’de takipteki kredileri etkilemektedir.
Bu çalışmanın amacı; Türk Bankacılık sektöründe toplam takipteki kredi tutarı ile Türkiye’nin risk primi arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla Türk bankacılık sektörünün 2005-2015 yılları arsındaki takipteki krediler toplamı ve Türkiye’nin risk primi olarak adlandırılan CDS primleri kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak, VAR Analizi, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması ve Granger Nedensellik Analizi tercih edilmiştir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de CDS primlerinin takipteki krediler üstünde nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Yani CDS Primleri Türkiye’de takipteki kredileri etkilemektedir.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|