Bu çalışmanın amacı, 1990:01-2009:07 dönemi Türkiye’de yaşanan finansal krizlerin öngörülebilirliğini ve bu krizlerin öncü göstergelerini Regresyon Ağaçları ve Markov Rejim Değişimi modellerini kullanarak incelemektir. Uygulama sonuçlarına göre regresyon ağaçları modelinde, para piyasası baskı endeksi, yurtiçi kredilerin endüstriyel üretime oranı, M2/rezervler, enflasyon, Markov rejim değişimi modelinde ise ticaret haddi, ticaret dengesi, enflasyon ve M2/rezervler gibi göstergeler finansal krizleri öngörmede başarılı bulunmuşlardır. Bu kapsamda Türkiye’de, 1994 ve 2001 yıllarında yaşanılan krizler öngörülürken, 2008 Küresel Finansal Krizi öngörülememiştir
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|