Abstract:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kaynaklı mortgage piyasasına bağlı likidite krizi süreci, bu süreçte varlığa dayalı menkul kıymetler ve ABD’deki bankacılık kesiminin sermaye yapısı, yapılandırılmış finansal araçlar ve kredi derecelendirme ilişkisi, mortgage kredilerinin sigortalama maliyetine etkisi ve kısa vadeli LIBOR faiz oralarındaki artışın sonuçları, alınan önlemler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sonuçları ile Türkiye’de gerçekleşen 2001 krizi sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye, ABD ve AB içerisindeki bankaların likidite krizi sürecindeki durumları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2006-2010 yıllarını kapsamaktadır. Burada kriz sürecinde banka etkinlik sıralamalarının değişimini objektif olarak gözlemlemek hedeflenmiştir. Bankacılık sektöründe etkinlik kavramı, ölçüm yöntemleri ile yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir. Veri zarflama analizinin uygulanması sürecinde karar birimi seçiminde; Türkiye bankacılık sistemindeki kamu ve özel sermayeli mevduat bankaları ile aktif sıralamasında ilk on sırada yer alan ABD ve AB ülkelerine ait bankaların aracılık ve üretim yaklaşımına göre etkinlik analizleri yapılmış, sonuçlarından hareketle karşılaştırmalı etkinlik analizin değerlendirilmesine yer verilmiştir.

Keywords: