User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 19
 Downloands 4
Seçilmiş Borsa Endeksleri ile Kripto Para Birimleri Arasındaki İlişki Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
2023
Journal:  
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmada, Covid-19 pandemi dönemi baz alınarak en popüler kripto para birimleri arasından seçilen BTC ve ETH ile seçilmiş borsa endeksleri arasındaki ilişkinin uzun ve kısa dönem açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti için Fourier eşbütünleşme testi ve kısa dönemli ilişkinin tespiti için ise pozitif ve negatif şokların dikkate alındığı Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi kullanılmıştır. Fourier eşbütünleşme testi bulgularına göre, pandemi döneminde kripto paralar ile borsa endeksleri arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Hatemi-J asimetrik nedensellik testi bulgularına göre ise BTC ve Güney Kore borsa endeksinin pozitif ve negatif şokları ile ETH ve Endonezya borsa endeksinin pozitif ve negatif şokları arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Keywords:

An Econometric Analysis On The Relationship Between Selected Stock Indices and Crypto Currencies
2023
Author:  
Abstract:

In this study, it is aimed to examine the relationship between BTC and ETH, selected among the most popular cryptocurrencies, and selected stock market indices in terms of long and short term, based on the Covid-19 pandemic period. As a method, the Fourier cointegration test was used to determine the long-term relationship between the variables, and the Hatemi-J (2012) asymmetric causality test, in which positive and negative shocks were taken into account, was used to determine the short-term relationship. According to the Fourier cointegration test findings, it has been determined that there is a long-term cointegration relationship between cryptocurrencies and stock market indices during the pandemic period. According to the Hatemi-J asymmetric causality test findings, it was concluded that there is no causality relationship between the positive and negative shocks of the BTC and South Korea stock market index and the positive and negative shocks of the ETH and Indonesia stock market index.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 635
Cite : 8.350
2023 Impact : 0.333
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi