Bu çalışmanın amacı altının hedge veya güvenli liman özelliğinin günlük veri üzerinden genel endeks ve katılım endeksiyle arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Türkiye pay piyasaları üzerine ilk defa Wavelet Coherence tekniği uygulanarak altının hedge özelliğinin Multi Resolutional Analysis yöntemiyle koeralsyon ve değişik yatırım sıklığı ve periyotlarındaki durumu gösterilmiştir. Aynı zamanda olumsuz piyasa şartlarında altının güvenli liman sunup sunmadığı incelenmiştir. Sonuçlar altının hem hedge hem değişik zaman periyotlarında sıfır veya çok sınırlı korelasyonuyla güvenli liman özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular akademik çalışmalar ve piyasadaki yatırımcılar için önemlidir.
Alan : Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Benzer Makaleler | Yazar | # |
---|
Makale | Yazar | # |
---|