Atıf Sayısı
2
Görüntüleme
22
İndirme
9
Bu çalışma, Asya Pasifik ülkelerinde Adaptif Piyasa Hipotezinin geçerliliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 31 Aralık 1992'den 31 Ocak 2020'ye kadar olan aylık dönem, Otomatik Portmanteau Q testi, Genelleştirilmiş Spektral test ve Wild-Bootstrap Otomatik Varyans Oran testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, getirilerin zamana bağlı olarak tahmin edilebilirliği kayan pencereler yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, ülke borsalarının Adaptif Piyasa Hipotezini doğruladığını göstermektedir.
This study aims to investigate the validity of the Adaptive Market Hypothesis in the Asian Pacific countries. For this purpose, the monthly period from 31 December 1992 to 31 January 2020 was analyzed using the Automatic Portmanteau Q test, the Generalized Spectral test and the Wild-Bootstrap Automatic Varyans Rate test. Furthermore, the predictability of returns depending on time has been studied using the sliding windows approach. The findings show that the country’s exchanges confirm Adaptive Market Hypothesis.
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
