Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kurumsal Referanslarımız SED Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın
Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu
Türkçe English
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 54
 İndirme 21
Menü
Mendeley
Endnote
Borsa İstanbul sektör endekslerinin karşılıklı bağımlılıklarının test edilmesi
2019
Dergi:  
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
DOI:  
10.18070/erciyesiibd.345786
Özet:

Portföy çeşitlendirmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından, çeşitli ekonomik koşullar altında optimal sonuçlar elde etmek için sıklıkla kullanılır. Bir portföydeki varlıklar mevcut piyasa koşullarına göre farklı tepkilere sahipse, yatırımcının riski en aza indirgemek için bir fırsatı olabilir. Bu çalışmada 02.01.2014-14.05.2017 dönemi için günlük ve haftalık veriler dikkate alınarak Borsa İstanbul’da yer alan mali, sınai, hizmetler ve teknoloji endeksleri arasındaki ilişkiler Johansen eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda endeksler arasında herhangi bir eşbütünleşme ilişkisine rastlanılmamıştır. Ayrıca yapılan Granger nedensellik testi sonucunda endeksler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi de tespit edilememiştir. Elde edilen bu sonuçlar özellikle de yerli yatırımcıların borsa içerisinde sektörel açıdan çeşitlendirme yapabileceklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Testing the mutual dependence of the stock exchange sector index
2019
Dergi:  
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
DOI:  
10.18070/erciyesiibd.345786
Özet:

Portfolio diversification is often used by individual and corporate investors to optimal results under various economic conditions. If the assets in a portfolio have different reactions according to the current market conditions, it may be an opportunity for the investor to lower the risk. In this study, taking into account daily and weekly data for the period 02.01.2014-14.05.2017 the relations between the financial, industrial, service and technology indicators in the stock exchange of Istanbul were studied with the Johansen integration test. The study has not found any matching relationships between the indicators. In addition, the Granger causality test did not identify any causal relationship between the indicators. These results show that local investors can diversify the sector in the stock market.

Anahtar Kelimeler:

Testing The Interdependence Of Borsa Istanbul Sector Indices
2019
Dergi:  
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
DOI:  
10.18070/erciyesiibd.345786
Özet:

Portfolio diversification is often used by individual and institutional investors to achieve optimal results under various economic conditions. Portfolio diversification is frequently used by individual and institutional investors to achieve optimal results under various economic conditions. If assets in a portfolio have different responses to current market conditions, the investor may have an opportunity to minimize the risk. One way to minimize portfolio risk is to allocate investments to some non-interrelated sector indices based on a specific market condition on the local stock exchange. In this study, the relationship between financial, industrial, services and technology indices in Borsa Istanbul are examined by using the Johansen cointegration test considering the daily and weekly data for the period 02.01.2014-14.05.2017. As a result of the study, no cointegration relationship is found between indices. In addition, no causal relationship is found determined the indices as a result of Granger causality test. These results show that especially domestic investors can make sectorial diversification in the stock market.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
1. Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Kapsamında ABD ile BRICS ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analizi
2016


  Detaylar
 PDF Görüntüle
2. BIST ENDEKSLERİNDE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ: ORTALAMADA VE VARYANSTA NEDENSELLİK ANALİZİ
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
3. BORSA İSTANBUL’UN KÜRESEL PİYASALARLA ENTEGRASYONU
2019


  Detaylar
 PDF Görüntüle
4. Kredi Temerrüt Takası (CDS) İle Borsa İstanbul Seçili Pay Endeksleri Arasındaki Etkileşim
2023


  Detaylar
 PDF Görüntüle
5. MIST Ülkelerinin Borsa Endeksleri Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi
2020


  Detaylar
 PDF Görüntüle
6. Borsa İstanbul ile Türkiye’nin Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsalarının Entegrasyonu: Rejim Kaymalı Eşbütünleşme Analizinden Bulgular
2019


  Detaylar
 PDF Görüntüle
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 942
Atıf : 8.655
Detaylı İncele
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi