Atıf Sayısı
8
Görüntüleme
69
İndirme
12
Bu çalışmada Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören emeklilik ve menkul kıymet yatırım fonlarının karşılaştırmalı olarak performans analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 2015-2018 dönemini kapsayan çalışmada öncelikle fonların performans ölçümü için literatürde sıklıkla kullanılan standart sapma, beta, Sharpe oranı, Treynor oranı ve Sortino oranı kriter olarak belirlenmiş ve analiz kapsamına alınan fonlar için tespit edilmiştir. Daha sonra fonların performans karşılaştırması için çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemiyle her bir yatırım fonunun 2015-2018 dönemi için gri ilişkisel dereceleri hesaplanmış ve ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.
In this study, the aim is to perform performance analysis comparatively of the pension and value investment funds that are traded in the Turkish capital markets. In the study covering the period 2015-2018, the standard deviation, beta, Sharpe ratio, Treynor ratio, and Sortino ratio, which are used in literature for the performance measurement of funds, were first identified as criteria and identified for funds taken into the scope of analysis. The method of Grey Relational Analysis (GIA), which is one of the multi-criteria decision-making methods for the performance comparison of funds, calculated and interpreted the results achieved for the period 2015-2018 of each investment fund.
Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
