Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 14
 Görüntüleme 199
 İndirme 56
Korku Endeksi ile Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
2019
Dergi:  
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, “korku endeksi” olarak adlandırılan VIX endeksinin gelişmekte olan ülke tahvil fiyatları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, 01 Haziran 2010 – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki iş günü verileri kullanılarak, VIX endeksi ile gelişmekte olan ülkeler arasından seçilen; Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika, Filipinler, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faiz oranları karşılaştırılarak analiz edilmektedir. Granger nedensellik testi kullanılan çalışma sonucuna göre, VIX endeksi ile Filipinler, Rusya, Çin ve Endonezya 10 yıllık tahvil fiyatları arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunurken, sadece Güney Afrika 10 yıllık tahvil fiyatları arasında çift yönü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. VIX endeksinin bağımsız değişken olarak analiz edilmesi durumunda, Rusya ve Güney Afrika 10 yıllık tahvil fiyatlarını etkilediği sonucuna ulaşılırken; VIX endeksinin bağımlı değişken olarak analiz edilmesi durumunda ise, Çin, Endonezya ve Güney Afrika 10 yıllık tahvil faiz oranları tarafından VIX endeksinin etkilendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

An Empirical Analysis Of The Relationship Between The Country's Markets That Are Developing With The Fear Index
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the impact of the VIX index, called the "Fear Index" on the prices of bonds in developing countries. The study, using the working day data from June 1, 2010 to May 31, 2017, analyzes the VIX index and selected among the developing countries; Brazil, China, Indonesia, India, Mexico, the Philippines, Russia, South Africa and Turkey by comparing the 10-year bond interest rates. According to the results of the study used by Granger Cause Test, the VIX Index has a one-way Cause Relation between the 10-year bond prices in the Philippines, Russia, China and Indonesia, while only South Africa has a two-way Cause Relation between the 10-year bond prices. If the VIX index is analyzed as an independent variable, it is achieved that it affects the 10-year bond prices in Russia and South Africa; if the VIX index is analyzed as a dependent variable, it is achieved that the VIX index is affected by the 10-year bond interest rates in China, Indonesia and South Africa.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler




Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 477
Atıf : 1.384
2023 Impact/Etki : 0.248
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi