Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 63
 İndirme 36
13.borsa Yatırım Fonlarının Endeks Piyasalarda Uzun Dönemli İlişki Üzerindeki Etkisi: İmkb-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
2015
Dergi:  
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

This study examines how the inception of IST30 Exchange Traded Funds on April 7, 2009 impacts the long term lead-lag relationship between ISE-30 spot and futures index markets in Turkey. Using detailed data from Borsa Istanbul, we form two periods before and after the introduction of IST30 ETF. First period includes 427 days before and second period includes 548 days after introduction of IST30 ETF. We used cointegration test, vector error correction model and Granger VECM tests to examine long term lead-lag relationship between spot and futures index markets before and after the inception of IST30 ETF. Consistent with our first hypothesis, we find long term lead-lag relationship and index futures lead spot index in both periods. This result is compatible with theoretical arguments of Subrahmanyam (1991) and Gorton and Pennacchi (1993)

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of Stock Investment Funds On The Long-term Relationship In Index Markets: An Application To The Imc-30 Index
2015
Yazar:  
Özet:

This study examines how the inception of IST30 Exchange Traded Funds on April 7, 2009 impacts the long-term lead-lag relationship between ISE-30 spot and futures index markets in Turkey. Using detailed data from Borsa Istanbul, we form two periods before and after the introduction of IST30 ETF. The first period includes 427 days before and the second period includes 548 days after the introduction of the IST30 ETF. We used cointegration test, vector error correction model and Granger VECM tests to examine the long-term lead-lag relationship between spot and futures index markets before and after the inception of IST30 ETF. Consistent with our first hypothesis, we find long-term lead-lag relationship and index futures lead spot index in both periods. This result is compatible with theoretical arguments of Subrahmanyam (1991) and Gorton and Pennacchi (1993)

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler










Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi